Ich habe weder Dremel noch Proxxon, aber aus der Metallbauwelt übertragen müsste man sagen:
Wenn deine Werkzeuge immer den gleichen Schaftdurchmesser haben, nimm die Spannzange. Hält einfach besser.
Wenn du viele wechselnde Durchmesser hast, dann das Schnellspannfutter.